期权定价的BS公式是指由Black-Scholes模型提出的期权定价公式，它是一种用于计算欧式期权价格的数学模型。BS公式的全称是Black-Scholes-Merton公式，它是由费希尔·布莱克（Fischer Black）、默顿·斯科尔斯（Myron Scholes）和罗伯特·默顿（Robert Merton）在1973年独立提出的。

BS公式的基本形式如下：

C=St​N(d1​)−Xe−r(T−t)N(d2​)

(资料图片仅供参考)

P=Xe−r(T−t)N(−d2​)−St​N(−d1​)

其中：

St​：当前标的资产（如股票）价格。

X：期权的行权价格。

T：期权的到期日。

t：当前时间。

r：无风险利率。

N(⋅)：标准正态分布的累积分布函数。

d1​ 和 d2​ 是计算中间变量，分别为：

其中，σ 是标的资产的波动率（年化波动率）。

BS公式的前提假设了市场是有效的，标的资产的价格服从几何布朗运动，并且不存在交易成本、无风险利率是恒定的等。这个公式在金融领域被广泛应用，为期权交易提供了重要的理论基础。